И вновь о банках. Надежных и не только

После того, как по результатам апреля депозитный портфель украинских банков увеличился на 1 млрд. гривен, многие заговорили о начале восстановления доверия к банкам, со стороны населения, и восстановление системы в целом. Вновь появились рейтинги надежности банков, оценки, заключения, советы и т.д.
Я никоим образом не хочу умалять значения пусть маленьких, но позитивных сигналов с банковского рынка. При этом, я считаю, что банковский рынок в целом и некоторые банки в частности требуют подробного и детального анализа. Именно такому анализу и будут посвящены несколько следующих постов.
А начнем рассмотрение данного вопроса с банков, в которые введена временная администрация Национального банка Украины. Да, да, именно банки с временной администрацией. Конечно же, я не хочу Вас убедить, что данные финансовые учреждения являются надежными. Мы рассмотрим показатели их работы, чтобы извлечь из этого урок. И посмотрим, есть ли общие критерии, по которым можно определить проблемные в будущем банки.
Конечно эффективность работы и правильность проводимой банком политики можно охарактеризовать многими критериями. Однако большинство из них не доступно рядовому гражданину. Тем более в режиме «on-line». По этому, анализируя состояние банков, в которые введена временная администрация, мы будем оперировать критериями, которые доступны широким массам, а именно:

• Размер банка по классификации НБУ;
• Объемы депозитов населения;
• Объемы депозитов юридических лиц;
• Объемы кредитов, выданных населению;
• Объемы кредитов, выданных юридическим лицам;
• Величина соотношения сформированных резервов, под выданные кредиты, к общим активам банка;
• Соотношение валютных кредитов к общему кредитному портфелю.

Посмотрим на данные по банкам в абсолютных величинах (млн грн.):

Если смотреть на данные в абсолютных единицах, вряд ли можно сделать какие-то выводы. Но давайте посмотрим на эти же данные в % соотношении:

К каким выводам можно прийти?
1. Размер банка. Из 15 банков с временной администрацией, 2 относятся к группе крупнейших, 1 к группе крупных, 2 к группе средних и 10 к группе малых согласно классификации НБУ. По этому нельзя утверждать, что большие банки надежнее малых. Размер, конечно, имеет значение. Но в данном случае решающую роль играет готовность или неготовность собственника поддержать свое финансовое учреждение. Как мы видим, отказаться могут и от крупнейших банков.
2. Родина капитала. Обратите внимание, что все 15 проблемных банков – это банки с украинским капиталом. Кроме того, банки, которые претендуют на рекапитализацию, также представители украинского капитала. Конечно, только на основании того, что собственником банка является украинский бизнес, нельзя говорить, что банк не надежен. Однако, больше доверия вызывают все таки банки с иностранным капиталом.
3. Депозитный портфель. Обратите внимание, что у 10 из 15 банков более 70% депозитного портфеля составляют депозиты физических лиц. Конечно, мы не можем судить о причинах формирования такого дисбаланса в депозитном портфеле. Однако, при выборе банка, в который Вы захотите отнести свои денежки, стоит обратить внимание на соотношение депозитов физических и юридических лиц.
Например в банки Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Эрсте Банк, Астра Банк и Платинум Банк, которые согласно нашего анализа надежности банков, заслуживают доверия, имеют следующую пропорцию депозитов юридических и физических лиц:

4. Кредитный портфель. В отличии от депозитов, которые ныне проблемные банки усиленно собирали у населения, кредиты выдавались, преимущественно юридическим лицам (13 и15 банков). Возможно, кредиты выдавались связанным компаниям, а в условиях кризиса собственник решил спасти одну часть бизнеса, пожертвовав при этом банком. Как это было в случае с Укрпромбанком.
Конечно, не имея полной картины о состоянии кредитного портфеля, мы не можем утверждать сколько точно кредитов и на какую сумму было выдано компаниям, связанным с собственниками банка. Однако, выбирая банк для размещения своих кровно заработанных, все же стоит обратить внимание на то, насколько диверсифицирован кредитный портфель банка. Например, у Укрсиббанка, Эрсте банка и Астра Банка кредитный портфель более сбалансирован:

Если более 70% всех выданных кредитов приходится на юридические лица, скорее всего это говорит о несбалансированной кредитной политике и дополнительных рисках для банка. Исключение могут составлять банки, которые специализируются на работе преимущественно с юридическими лицами, например Укрэксимбанк.
Справедливым будет также и обратное утверждение о том, что «перекос» в кредитовании в сторону физ. лиц также несет дополнительные риски. Яркий пример тому – банк Надра, у которого более 66% от всех выданных кредитов – это кредиты физ. лицам.
5. Объемы резервов сформированные под выданные кредиты. Как видно из таблицы №2, % резервов к общим активам банка колеблется от 3% до 55%. Напомню, что банки обязаны формировать резервы под просроченные кредиты. А просроченными, согласно классификации НБУ являются кредиты, по которым задержка по платежам превышает 30 дней. Таким образом, чем больше у банка сформированных резервов (в % к активам), тем больше проблемных кредитов. Однако, учитывая большую разбежность в величинах сформированных резервов (у Родовид Банка – чуть более 3%, у банка Причерноморье, который будет ликвидирован, — более 55%), по данному критерию нельзя судить о надежности или ненадежности банка. Тем более, что на данный момент некоторые, даже крупные, банки проводят анализ кредитных портфелей, реструктуризацию ранее выданных кредитов и, как следствие, не сообщают реальную картину о проблемных кредитах.
6. % валютных кредитов выданных населению. Как было отмечено выше, несбалансированность кредитного портфеля несет угрозу стабильности банка. Тем более, если кредиты населению выдавались в долларах. У того же банка Надра, более 73% кредитов населению выдано в у.е. Учитывая фактическое падение доходов населения, возрастает количество не возвратов по кредитам. 9 из 15 рассматриваемых банков кредитовали население преимущественно в долларах. Но если посмотреть на банковскую систему Украины в целом, что мы видим? Кредиты в иностранной валюте составляют более 72% всех выданных кредитов населению. А по некоторым банкам, которые мы считаем надежными (Укрсиббанк, Укрэксимбанк) этот показатель доходит до 90%!!! Конечно, это плохо. Однако по этому показателю нельзя говорить о ненадежности банка, хотя обращать внимание на него безусловно стоит.

Как можно подытожить данный обзор?
На примере банков, в которые введена временная администрация, мы видим, что большего доверия заслуживают банки с:
1. Иностранным капиталом;
2. Диверсифицированным депозитным портфелем. Очевидно, что оптимальное соотношение депозитов юридических и физических лиц составляет 50/50. Или близкое к нему.
3. Диверсифицированным кредитным портфелем. Если иное не обусловлено спецификой работы банка, желательно, чтобы соотношение кредитов выданных компаниям и населению стремилось к занчению 50/50.

Надеюсь, данная информация будет Вам полезна, дорогие читатели.
Успехов Вам и правильных решений!

Обзор подготовлен на основании данных с официального сайта НБУ.

P.S. Если у Вас есть вопросы о том, какие банки можно считать надежными, будущем банковской системы и т.д. – можете задать их представителю Платинум Банка. Оставить вопросы для on-line интервью можно здесь.

Оставить комментарий