Просто о финансах

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться статьи с оценкой надежности банков. Порой, к сожалению, некоторые из так званных  аналитических обзоров составлены либо некомпетентно, либо заведомо ошибочны.
Данный факт побудил меня самому провести анализ надежности банков. Критерии для анализа а также результаты представлены ниже.

При анализе я использовал следующие критерии:
1. банки 1-й и 2-й группы по классификации НБУ (я их называю банками национального масштаба);
2. отсутствие временной администрации НБУ в банке;
3. будет ли банк рефинансирован государством;
4. отток депозитов физических лиц из банка в 1-м квартале 2009 года;
5. действующие % ставки по депозитам
6. осуществляет ли банк на данный момент выдачу долгосрочных кредитов (ипотека, приобретение автомобилей);
7. собственники банка;
8. достаточность капитала.

Теперь на каждом из пунктов остановимся подробнее.
1. Банки национального масштаба. Рассматривая именно крупные банки, я не хочу сказать, что размер банка влияет на его надежность. Например, американский банк Lehman Brothers благополучно обанкротился, несмотря на то, что его активы составляли почти 640 млрд. долларов, что в десятки раз больше активов всей банковской системы Украины. Но, рассматривая крупные банки, во-первых, я снижаю количество банков для анализа, во-вторых, такой анализ будет актуальным для любого региона Украины.
2. Отсутствие временной администрации НБУ в банке. В обзоре, посвященном, оттоку депозитов на сайте «Экономической правды», Укрпромбанк оказался более надежным, чем ПриватБанк или Райффайзен банк Аваль . Чтобы такая ерунда не вкрадывалась в обзоры, «финансово больные» банки отправляем на «карантин». «Вычеркиваем» из списка Банк Надра, Укрпромбанк, РодовидБанк.
3. Если в банк не введена временная администрация, но банк будет рекапитализирован государством – из списка «надежных» мы его тоже вычеркиваем. Во-первых, это говорит о невозможности ТОП менеджеров банка и/или собственника самостоятельно справиться со сложившейся ситуацией. Во-вторых, вместе с рефинансированием банки получат куратора из НацБанка. А там кто знает, как дела сложатся дальше… Как говорится, «береженного Бог бережет». Таким образом, мы еще «вычеркиваем» Укргазбанк, банк Финансы и Кредит, ИмексБанк.
4. Отток депозитов физических лиц из банков в 1-м квартале 2009 года. Чтобы не пасть жертвой обмана, при анализе оттока депозитов из банка, стоит обращать внимание на процент оттока (отношение суммы изъятых депозитов в банке к общей сумме депозитов), а не просто на количество снятых с депозитов денег.  Так как для одного банка отток в 100 млн грн может быть все лишь 1% от суммы депозитов, а для другого может означать потерю 90% депозитов и фактическое банкротство… Но как определить, отток в 20% это «ничего страшного» или «шеф, все пропало!» ? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, которые мы не можем обсудить в столь коротком обзоре. Поэтому для сравнительного анализа будем брать среднее значение оттока по всей банковской системе и в данном конкретном банке.
По этому критерию (отток депозитов физ лиц) отсеиваются следующие банки:

5. Действующие % ставки по депозитам. Почему это важно? Если банк работает стабильно, ему нет смысла увеличивать депозитный портфель «любой ценой», т.е. устанавливать процентные ставки выше, чем в среднем по рынку. И напротив, если банк нуждается в новых деньгах, чтобы «залатать» дыры и «продержаться» еще месяц – другой на плаву, он будет готов предлагать сверхвысокие (опять таки в сравнении с рынком) % ставки по депозитам. Таким образом, очень высокие % ставки должны заставить задуматься над вопросом «Все ли в порядке у банка?», а не побуждать поскорее отдать свои кровно заработанные… Средняя ставка по депозитам на рынке сейчас составляет 20,5% годовых в грн при сроке на 12 месяцев. На этот показатель и будем ориентироваться.
6. Если банк, несмотря на кризис, продолжает выдавать кредиты (о условиях этих кредитов сейчас говорить не будем   ) на покупку жилья, автомобилей и т.д. (т.е. выдает долгосрочные кредиты), это говорит о достаточной ликвидности у банка, другими словами наличии свободных денежных ресурсов. Значит банк «живет», а не «доживает», и ему можно доверить свои сбережения. Отличились кредитованием (в положительном смысле) следующие банки

• БМ Банк
• УКРЕКСIМБАНК
• АСТРА БАНК
• IНДЕКС-БАНК
• РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
• УКРСИББАНК
• ФОРУМ

7. Если собственниками банка является государство, зарубежные или отечественные финансовые группы, которые готовы поддержать и развивать банк – это дополнительный плюс банку. К сожалению, надежными (на данный момент) акционерами являются либо государство, либо зарубежные инвесторы. Таким банкам добавляем «+» в зачетку.
8. Достаточность капитала. Это показатель деятельности банка, выражаемый в виде отношения собственных средств банка к суммарному объему активов. Мы будем ориентироваться на норму достаточности согласно Базиль-2 (норма банковского регулирования в мире), которая составляет 12%. Дополнительный «+» по этому критерию получили:

• ПЛАТИНУМ БАНК
• ОЩАДБАНК
• БРОКБIЗНЕСБАНК
• ДОНГОРБАНК
• IНДУСТРIАЛБАНК
• ПРАВЕКС-БАНК
• УКРЕКСIМБАНК
• МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК
• РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Что же мы получаем, применив вышеприведенные критерии? Для наглядности я свел все в одну таблицу.
Таким образом, наиболее надежными, согласно рассмотренных критериев, являются:

Если бы у меня были свободные деньги, которые я положил в банк – я бы выбрал один из них
Желаю и Вам правильного выбора!

Понравился анализ? Подпишитесь на RSS или получение уведомления о новых статьях на e-mail.
На днях выложу прогноз курса доллара на май месяц, а также анализ актуальности инвестирования в ПИФы.

P.S. Если кому-то интересно,  результат анализа можно скачать здесь. Файл exel, 45 кбайт.

Все о банках