надежный банка :)О принципах проведения  анализа отечественных банков  я рассказал  чуть ранее. В этом посте приведу то, что получилось в ходе анализа.

Поскольку девальвация гривны несет риск роста не возврата  выданных валютых кредитов, я решил в первую очередь посмотреть на %валютных активов (по простому выданных кредитов) и валютных обязательств (для простоты я буду называть их депозитами, хотя это неверно, так как это не только депозиты, но средства привлеченные на межбанке, ценные бумаги размещенные банком и т.д.; но для простоты изложения допущу такую неточность). Вот какую картину получаем:

aktivy-v-valute

pasivy-v-valute

Как Вы понимаете, чем выше у банка % валютных кредитов, тем большему риску он подвергается в ходе девальвации гривны. С другой стороны, чем больше у банка валютных депозитов (обязательств), тем большему риску он подвергается, если кредиты выданы в национальной валюте. По этому получаем следующий алгоритм:

  • если средства привлечены в валюте и выданы в валюте – риск курсовых колебаний несет клиент, заемщик.
  • Если же банк привлекает средства в иностранной валюте, а кредиты выдает в гривне – то курсовые риски несет уже банк (так как с клиента он может потребовать гривну, а сам должен отдавать валюту).
  • Если же средства привлечены в гривне, а кредиты выданы в валюте – банк зарабатывает дополнительно на курсовой разнице при девальвации нац. Валюты (т.е. по кредитам он получает валюту, а отдает гривну, которая к тому моменту уже обесценилась).

Что мы видим по банкам, работающим в Украине? Информация приведена в таблице:

aktiv-vs-pasiv-v-protcentah

Как видим, среди банков, которые взяли депозиты в валюте (валютные обязательства), а кредиты выдали в гривне, больше всего банков с ВА: на 10 работающих банков – 7 банков с ВА.

Среди банков, которые привлекли депозиты в национальной валюте, а кредиты выдали в иностранной валюте (т.е. риски девальвации переложили на клиента) % банков с ВА меньше в разы: на 10 работающих банков только 2 банка с ВА. А если учесть, что проблемы данных банков возникли из-за нежелания акционеров поддерживать банк (об этом уже достаточно сказано в инете), становится очевидно, что приведенный ход мыслей правилен.

Конечно, при значительной девальвации возрастает риск роста проблемных кредитов – но это вопрос уже другого обсуждения (про уровень долларизации отечественной экономики). Этот вопрос мы не будем рассматривать, по крайней мере сейчас.

Вот такой анализ, точнее его первая часть. На след неделе ждите продолжения 🙂

Вам нравятся публикации от ProstoFinansy? Подписывайся на наши социальные сети!

  • Самые актуальные новости за неделю к Вам на Email
  • Наш Telegram канал. Мы частенько публикуем специальные предложения только в Telegram
  • Наша страница в Facebook
  • Вся лента публикаций в Twitter

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ: